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TEMA: Estrategia basada en matematicas, en probabilidades. el 3:1

Estrategia basada en matematicas, en probabilidades. el 3:1 14 Sep 2010 21:22 #298

Algo lei sobre este tema y me sorprendio bastante. Me estremedio. Me encantó y me parecio muy sugerente como punto de partida de diversas estrategias y concepto aprendidos anteriormente.

La base del asunto es hacer entradas con una relacion de toma de beneficios y stop de 3:1 Esto es: si uno va a por 100 pips o € el stop debe estar a unos 33 pips o € de perdida. Eso establece un porcentaje tal que aun perdiendo 3 operaciones si aciertas una sigues a la par y con tu capital integro, salvo pequeñas perdidas por el spread o comision de apertura de las ordenes.

Si tu sistema te da un 50% de aciertos en tus operaciones, tras 100 operaciones habras ganado 5000 y perdido 1650. Ganancia: 3350 No esta mal.

Todo en teoria, claro, ja ja ja El problema es ese: en teoria.

Esta idea basica abre muchas posibilidades. La mas loca es operar al tuntun, sin criterio. Sencillamente poner ordenes con esta relacion de limit y stop loss. Matematicamente existe un 50% de que aciertes o fracases. ¿Y si aplicas criterios de entrada cualesquiera?. Se supone que las probalidades deberian aumentar.

Con que solo usemos unos criterios de entrada sencillos, tales como niveles de sobrecompra o venta (CCI, RSI, Estocasticos....), tener encuenta los RES y SOP importantes o los pivot points semanales o diarios, cruces de EMAs o asi, volatilidad del par... deberiamos de estar haciendo buenos porcentajes. El punto critico es saber darle la amplitud necesaria al stop para que la operatoria no se convierta en una serie ilimitada de stops saltados y el famoso axioma de "50% de oportunidades" se vaya a paseo. Eso se establece segun la volatilidad del par y la temporalidad en la que estemos. Y sobre todo por otra cuestion critica: ¿a por cuanto vamos?: ¿Es alcanzable en realidad en este momento?. Si el limit es alcanzable y el stop se puede poner manteniendo la relacion magica de 3:1 la orden se pone. Eso mejora mucho el porcentaje de aciertos.

Yo tuve una breve experiencia con ello, pero como no aplique criterios estables y "cientificos" en el cierre de operaciones, volumen de operaciones, amplitud de los stops segun el par... no puedo usarlos ni como prueba de exito, cuando lo hubo, ni de fracaso, cuando lo hubo, pues no sabria exactamente a que se debieron ambas situaciones. No he tenido la paciencia para someterlo a un seguimiento frio y empirico. Un dia de esto lo intentare de nuevo. Eso si: cuando hubo exito fué extraordinario!. Operar como un zombie y obtener un 100% de beneficio en menos de un mes abriendo operaciones cuando podia y sin mirar ni calendario economico ni indicadores... es extraordinario. Como frustante cuando la cosa comenzo a funcionar a la inversa, ja ja ja.

Dios, sueño con establecer un sistema que solo fuera la mitad de eficiente de lo que iba lo fue cuando iba bien!.
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Estrategia basada en matematicas, en probabilidades. el 3:1 14 Sep 2010 21:22 #989

Algo lei sobre este tema y me sorprendio bastante. Me estremedio. Me encantó y me parecio muy sugerente como punto de partida de diversas estrategias y concepto aprendidos anteriormente.

La base del asunto es hacer entradas con una relacion de toma de beneficios y stop de 3:1 Esto es: si uno va a por 100 pips o € el stop debe estar a unos 33 pips o € de perdida. Eso establece un porcentaje tal que aun perdiendo 3 operaciones si aciertas una sigues a la par y con tu capital integro, salvo pequeñas perdidas por el spread o comision de apertura de las ordenes.

Si tu sistema te da un 50% de aciertos en tus operaciones, tras 100 operaciones habras ganado 5000 y perdido 1650. Ganancia: 3350 No esta mal.

Todo en teoria, claro, ja ja ja El problema es ese: en teoria.

Esta idea basica abre muchas posibilidades. La mas loca es operar al tuntun, sin criterio. Sencillamente poner ordenes con esta relacion de limit y stop loss. Matematicamente existe un 50% de que aciertes o fracases. ¿Y si aplicas criterios de entrada cualesquiera?. Se supone que las probalidades deberian aumentar.

Con que solo usemos unos criterios de entrada sencillos, tales como niveles de sobrecompra o venta (CCI, RSI, Estocasticos....), tener encuenta los RES y SOP importantes o los pivot points semanales o diarios, cruces de EMAs o asi, volatilidad del par... deberiamos de estar haciendo buenos porcentajes. El punto critico es saber darle la amplitud necesaria al stop para que la operatoria no se convierta en una serie ilimitada de stops saltados y el famoso axioma de "50% de oportunidades" se vaya a paseo. Eso se establece segun la volatilidad del par y la temporalidad en la que estemos. Y sobre todo por otra cuestion critica: ¿a por cuanto vamos?: ¿Es alcanzable en realidad en este momento?. Si el limit es alcanzable y el stop se puede poner manteniendo la relacion magica de 3:1 la orden se pone. Eso mejora mucho el porcentaje de aciertos.

Yo tuve una breve experiencia con ello, pero como no aplique criterios estables y "cientificos" en el cierre de operaciones, volumen de operaciones, amplitud de los stops segun el par... no puedo usarlos ni como prueba de exito, cuando lo hubo, ni de fracaso, cuando lo hubo, pues no sabria exactamente a que se debieron ambas situaciones. No he tenido la paciencia para someterlo a un seguimiento frio y empirico. Un dia de esto lo intentare de nuevo. Eso si: cuando hubo exito fué extraordinario!. Operar como un zombie y obtener un 100% de beneficio en menos de un mes abriendo operaciones cuando podia y sin mirar ni calendario economico ni indicadores... es extraordinario. Como frustante cuando la cosa comenzo a funcionar a la inversa, ja ja ja.

Dios, sueño con establecer un sistema que solo fuera la mitad de eficiente de lo que iba lo fue cuando iba bien!.
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Estrategia basada en matematicas, en probabilidades. el 3:1 15 Sep 2010 00:04 #990

Esto es algo que se me ha pasado por el interior del piñón que tengo por cabeza más de una vez. Pero nunca he llegao a aplicarlo ni en demo. Pero al leer tu mensaje me acordé de dos artículos que leí en mql4.com, ambos tratán de temas diferentes pero en ambos se habla en algún punto de la distribución de series de pérdidas y series de ganancias. Lo ideal es que la distribución de pérdidas y beneficios fuese uniforme, en este caso la estrategia al tuntun, basada en que tenemos el 50% de que el mercado vaya a nuestro a favor y el 50% de que vaya en contra, sería perfecta y casi un sueño.......pero nada más lejos de la realidad. La lectura de los artículos que mencioné al principio puede ser interesante:
articles.mql4.com/659
articles.mql4.com/471
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